To FIN/S περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης κινδύνων

Με το σύστημα διαχείρισης κινδύνων του FIN/S παρέχεται η δυνατότητα στο προσωπικό των οργανισμών για προσδιορισμό, υπολογισμό και έλεγχο όλων των κινδύνων που σχετίζονται με κάθε επενδυτική στρατηγική. Το σύστημα διασφαλίζει μια ενδεδειγμένη, τεκμηριωμένη και τακτικά ανανεώσιμη διαδικασία σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς στόχους, την επενδυτική στρατηγική και τις ρυθμιστικές αρχές.

Αξία σε κίνδυνο (VaR)

Το Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων περιλαμβάνει αλγόριθμους για τον υπολογισμό της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk – VaR) με τρεις μεθόδους: την ιστορική μέθοδο, τη μέθοδο διακύμανσης-συνδιακύμανσης και τη μέθοδο προσομοίωσης του Monte Carlo.

Επίσης, το σύστημα περιλαμβάνει:

• Εκ των υστέρων έλεγχο Value at Risk (VaR)
• Μετρήσεις Component και Relative VaR σε συσχετισμό με τον δείκτη αναφοράς (benchmark) του χαρτοφυλακίου
• Μετρήσεις κινδύνου αγοράς, όπως Ενεργή Απόδοση, Τυπική Απόκλιση, Μεταβλητότητα, Κίνδυνος Βήτα κ.λπ.

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

Το FIN/S περιλαμβάνει αλγορίθμους για τον υπολογισμό των συνηθέστερων δεικτών κινδύνου όπως:

• Stress Testing με χρήση σεναρίων βάσει ιστορικού
• Κίνδυνος ρευστότητας
• Παγκόσμια Έκθεση (προσέγγιση δέσμευσης) και Έκθεση Παραγώγων
• Δείκτης Συνθετικού Κινδύνου και Ανταμοιβής (SRRI) για αμοιβαία κεφάλαια